Analisis kinerja portofolio pada saham-saham indeks LQ45 dan saham-saham indeks BISNIS-27. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja portofolio optimal antara indeks LQ45 dan indeks BISNIS-27 dan menentukan indeks mana yang layak untuk dipilih oleh investor dalam beriinvestasi. Sampel dalam penelitian yaitu 29 saham indeks LQ45 dan 12 saham indeks BISNIS-27. Metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja portofolio yaitu metode Model Indeks Tunggal. Mengukur kinerja portofolio menggunakan kinerja Sharpe, Treynor, dan Jensen. Uji yang digunakan Uji Normalitas dan Uji Mann Whittney U-test dikarenakan tidak semua data berdistribusi normal. Hasil yang diperoleh dari uji beda rata-rata Mann Whittney U-Test  penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan signifikansi pada indeks LQ45 dan indeks BISNIS-27.  

Kunci: Kinerja Portofolio, Return Portofolio, Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks Jensen.